Código de la asignatura

006000563

Tipo

Optativa

Período de impartición

1º Semestre

Créditos

3

Modalidad de impartición

Presencial

Prerrequisitos de acceso

-

Departamento

Estadística e Investigación Operativa

Conocimientos recomendados

Conocimientos básicos de probabilidad

Competencias genéricas

El alumno será capaz de:

-    Organizar trabajo y planificar el desarrollo de proyectos de ingeniería

-    Hacer crítica y autocrítica en el análisis de problemas y soluciones técnicas

-    Integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

-    Trabajar en equipo

-   Adaptarse a formas de trabajo diferentes a las  desarrolladas en los estudios de grado, con importantes demandas de autoaprendizaje y autonomía

-  Reconocer la necesidad de afrontar el aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional

Competencias específicas

El alumno conocerá:

-    Los elementos básicos que caracterizan cada tipo de  proceso estocástico

-    Los tipos de procesos estocásticos abordados en el curso

El alumno  será capaz de:

- Identificar los procesos estocásticos que modelan más adecuadamente las situaciones básicas de la vida cotidiana y profesional

-   Identificar aplicaciones del ámbito profesional susceptibles de ser modeladas de los procesos estocásticos analizados en el curso

-   Analizar otros tipos de procesos estocásticos no analizados explícitamente en el curso

Bloque temático

Tema

Apartados

I.- Preliminares

Tema 1.

Cálculo de Probabilidades

-    Probabilidad

-    Probabilidad condicionada

-    Independencia

-    Variables aleatorias. Distribuciones

-    Esperanza matemática. Momentos

-    Esperanza condicionada

II.- Procesos Estocásticos

Tema 2.

Cadenas de Markov

-    Definición y ejemplos

-    Probabilidades de transición

- Ecuaciones Chapman-Kolmogorov Clasificación de estados

-    Comportamiento a largo plazo

-    Ejemplos especiales y aplicaciones

Tema 3.

Martingalas

-    Esperanza condicionada

-    Definición y ejemplos

-    Tiempos de parada

-    Submartingalas y supermartingalas

-    Ejemplos especiales y aplicaciones

Tema 4.

Procesos de Poisson

-    Distribución exponencial

-    Procesos de Poisson

-    Distribución del tiempo de espera Distribución tiempo entre llegadas

-    Procesos de Poisson compuestos

-    Procesos de Poisson condicionales

Tema 5.

Cadenas de Markov en tiempo continuo

-    Definición y ejemplos

-    Probabilidades de transición

-    Comportamiento a largo plazo

-    Ejemplos especiales y aplicaciones

Tema 6.

Teoría de la Renovación

-    Definición y ejemplos

-    Leyes de los grandes números

-    Aplicaciones a teoría de colas

-    Procesos regenerativos

-    Ejemplos especiales y aplicaciones

III.-Aplicaciones a Redes Inalámbricas

Tema 7.

Aplicaciones

-    Control de Potencia en MANET

- Diversidad Multiusuario en Redes Celulares con Fluctuaciones

Título

Stochastic processes

Autor

ROSS, Sheldon

Editorial

John Wiley & Sons, 1996

Título

Essentials of stochastic processes

Autor

DURRETT, Rick

Editorial

Springer. 2002.

Título

Elements of applied stochastic processes

Autor

NARAYAN BHAT, U.  y MILLER, Gregory K.

Editorial

Wiley-Interscience, 2002

Título

Stochastic processes modelling and simulation

Autor

SHANBHAG, N. y RAO, C. R.

Editorial

Elsevier, 2003

TEMA 1

Título

An introduction to probability theory and its applications Volumen I

Autor

FELLER, William

Editorial

John Wiley & Sons, 1968

Título

An introduction to probability theory and its applications, Volumen II

Autor

FELLER, William

Editorial

John Wiley & Sons, 1971

Título

A first course in probability

Autor

ROSS, Sheldom

Editorial

Macmillan, 1994

Título

Probability and Measure

Autor

BILLINGSLEY, Patrick

Editorial

John Wiley & Sons, 1995

TEMA 2

Título

An Introduction to probability models

Autor

ROSS, Sheldom

Editorial

Academic Press, 1993

Título

The theory of stochastic processes

Autor

COX y MILLAR

Editorial

Methuen, 1965

TEMA 3

Título

Probability with Martingales

Autor

WILLIAMS, D.

Editorial

Cambridge University Press, 1991

TEMA 4

Título

An introduction to probability theory and its applications Volumen I

Autor

FELLER, William

Editorial

John Wiley & Sons, 1968

Título

An introduction to probability theory and its applications, Volumen II

Autor

FELLER, William

Editorial

John Wiley & Sons, 1971

Título

An Introduction to probability models

Autor

ROSS, Sheldom

Editorial

Academic Press, 1993

TEMA 5

Título

The theory of stochastic processes

Autor

COX y MILLAR

Editorial

Methuen, 1965

TEMA 6

Título

Renewal theory

Autor

COX, D. R.

Editorial

Methuen, 1962

Título

An Introduction to probability models

Autor

ROSS, Sheldom

Editorial

Academic Press, 1993

TEMA 7

Título

Adaptive Induced Fluctuations for Multiuser Diversity

Autor

SANGHAVI, S. y HAJEK, B.

Editorial

Proceedings of the International Symposium on Information Theory, 2002

Título

Throughput Optimal Distributed Control of Stochastic Wireless Networks

Autor

Xi, Yufang y YEH, Edmund M.

Editorial

http://arxiv.org/abs/cs/0609106

http://decision.csl.uiuc.edu/~prkumar/

http://www.mathcs.carleton.edu/probweb/probweb.html

http://elearning.det.uvigo.es/04-06/v1/index.php?id=702

http://www-stat.stanford.edu/~amir/stat-217/

http://www.dm.uba.ar/materias/optativas/procesos_estocasticos/2004/2/apuntes.html

http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/getafe/ciencias_estadisticas/procesos

Fecha

Temas

Metodología

Semana 1

Tema 1

Clase magistral con uso de Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) incorporando preguntas al alumno

Semanas 2 - 3

Tema 2

Clase magistral con uso de Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) incorporando preguntas al alumno

Semanas  4 - 5

Tema 3

Clase magistral con uso de Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) incorporando preguntas al alumno

Semanas 6 - 7

Tema 4

Clase magistral con uso de Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) incorporando preguntas al alumno

Semana 8 - 9

Tema 5

Clase magistral con uso de Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) incorporando preguntas al alumno

Semana 10 - 11

Tema 6

Clase magistral con uso de Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) incorporando preguntas al alumno

Semana 12 - 14

Tema 7

Clase magistral con uso de Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) incorporando preguntas al alumno

Fecha

Temas

Metodología

Semana 2

Tema 1

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 1

Semana 3

Tema 2

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 2

Semana 4

Tema 2

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 3

Semana 5

Tema 3

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 4

Semana 6

Tema 3

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 5

Semana 7

Tema 4

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 6

Semana 8

Tema 4

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 7

Semana 9

Tema 5

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 8

Semana 10

Tema 5

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 9

Semana 11

Tema 6

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 10

Semana 12

Tema 6

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 11

Semana 13

Tema 7

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 12

Semana 14

Tema 7

Resolución de dudas relativas a los problemas propuestos en la semana 13

Fecha

Semanas 1 - 5

Tutoría con la profesora Sonia Hernández

Semanas 6 - 14

Tutoría con el profesor Enrique Miranda

Fecha

Mes 2

Seminario I sobre aplicaciones prácticas de los Procesos Estocásticos a RES-Móvil, detallada por los profesores responsables con 1 mes de antelación

Mes 3

Seminario II sobre aplicaciones prácticas de los Procesos Estocásticos a RES-Móvil, detallada por los profesores responsables con 1 mes de antelación

Mes 4

Seminario III sobre aplicaciones prácticas de los Procesos Estocásticos a RES-Móvil, detallada por los profesores responsables con 1 mes de antelación

Nombre y apellidos

Enrique Miranda Menéndez

Materia

Estadística e Investigación Operativa

Categoría

Titular de Universidad Interino

Universidad

-

Titulación Académica

Doctor en Matemáticas y Estadística por la Universidad de Oviedo

Experiencia Docente

-    Tres años de docencia universitaria

Experiencia Investigadora

-    Nueve artículos internacionales indexados internacionales

-    Siete proyectos de investigación competitivos

-    Doce comunicaciones a congresos científicos

Experiencia profesional

-    Un contrato de investigación privada con Siemens durante 6 meses

Nombre y apellidos

Sonia Hernández Alonso

Materia

Estadística e Investigación Operativa

Categoría

Ayudante Doctor

Universidad

-

Titulación Académica

Doctora en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid

Experiencia Docente

Ocho años de docencia universitaria

Experiencia Investigadora

Cinco artículos internacionales indexados internacionales

Dos contratos post-doctorales internacionales y competitivos

Tres proyectos de investigación competitivos

Ocho comunicaciones a congresos científicos

Experiencia profesional

Dos contratos post-doctorales internacionales y competitivos